Моделирование методом Монте-Карло имеет множество применений в финансовой практике, связанных с анализом сложных случайных процессов, в том числе в финансовом планировании, стоимостной оценке рисков (VaR), оценке стоимости сложных опционов и других финансовых активов. Рассмотрим концепцию моделирования методом Монте-Карло в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Логнормальное распределение вероятностей довольно точно описывает распределение цен на многие финансовые активы и применяется в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мертона. Рассмотрим эту концепцию в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Критерий повышенной надежности Роя и стоимостная оценка риска, основанные на нормальных распределениях вероятности, используются для оценки вероятности падения стоимости финансовых активов ниже заданного уровня и выбора оптимального портфеля. Рассмотрим эти концепции в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Нормальное распределение - это наиболее часто используемое распределение вероятностей в количественной финансовой практике. Оно играет ключевую роль в современной портфельной теории и ряде технологий управления рисками. Рассмотрим эту концепцию в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Непрерывные равномерные распределения вероятности используются в финансах в качестве вероятностной модели, когда все исходы случайной величины появляются с равной вероятностью. Рассмотрим этот простейший тип непрерывных распределений - в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Биномиальное распределение вероятностей широко используется в качестве модели ценообразования акций, опционов, облигаций, а также в процессе принятия финансовых решений, когда результат оценивается как успех или неудача. Рассмотрим биномиальные распределения и связанные с ними концепции, - в рамках изучения количественных методов по программе CFA.

Случайные величины постоянно используются в процессе принятия финансовых решений. Принятие таких решений требует понимания распределений вероятности. Рассмотрим основные распределения вероятности и концепции, связанные с ними, - в рамках изучения количественных методов по программе CFA.